AGNC Investment Corp. (AGNC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AGNC Investment Corp. (AGNC, ISIN: US00123Q1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. USD zählt AGNC Investment Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AGNC Investment Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AGNC Investment Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AGNC Investment deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,88). Das KGV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von AGNC Investment bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AGNC Investment ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 72,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 75,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AGNC Investment ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 737,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 87,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 75,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von AGNC Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 275,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von AGNC Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt über dem Branchenschnitt von -8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von AGNC Investment herausragend hoch aus (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AGNC Investment Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AGNC Investment Corp. Aktie