AGNC Investment Corp. (AGNC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AGNC Investment Corp. (AGNC, ISIN: US00123Q1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,7 Mrd. USD zählt AGNC Investment Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AGNC Investment Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AGNC Investment Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AGNC Investment deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,67). Das KGV von 7,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von AGNC Investment bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

AGNC Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

AGNC Investment ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 747,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 87,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von AGNC Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 275,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 313,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von AGNC Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von AGNC Investment herausragend hoch aus (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 14,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AGNC Investment Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AGNC Investment Corp. Aktie