Assured Guaranty Ltd. (AGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Assured Guaranty Ltd. (AGO, ISIN: BMG0585R1060) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Assured Guaranty Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Assured Guaranty Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Assured Guaranty Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Assured Guaranty liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Assured Guaranty zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Assured Guaranty ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 94,6% liegt über dem Branchenschnitt von 71,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Assured Guaranty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 49,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Assured Guaranty weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Assured Guaranty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Assured Guaranty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Assured Guaranty Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Assured Guaranty Ltd. Aktie