Assured Guaranty Ltd. (AGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Assured Guaranty Ltd. (AGO, ISIN: BMG0585R1060) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Assured Guaranty Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Assured Guaranty Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Assured Guaranty Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Assured Guaranty liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Das KGV von 9,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 9,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Assured Guaranty zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Assured Guaranty ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 70,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Assured Guaranty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Assured Guaranty weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Assured Guaranty bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Assured Guaranty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Assured Guaranty Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Assured Guaranty Ltd. Aktie