Assured Guaranty Ltd. (AGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Assured Guaranty Ltd. (AGO, ISIN: BMG0585R1060) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Assured Guaranty Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Assured Guaranty Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Assured Guaranty Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Assured Guaranty liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 7,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Assured Guaranty zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 55,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Assured Guaranty ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 49,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 92,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Assured Guaranty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Assured Guaranty weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Assured Guaranty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Assured Guaranty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Assured Guaranty Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Assured Guaranty Ltd. Aktie