Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS.MI, ISIN: IT0005508921) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,1 Mrd. USD zählt Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 98,0% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 289,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 174,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. herausragend hoch aus (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Aktie