Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3.SA, ISIN: BRCBAVACNOR5) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Companhia Brasileira de Alumínio zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Companhia Brasileira de Alumínio zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia Brasileira de Alumínio systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Companhia Brasileira de Alumínio ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 57,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 11,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Companhia Brasileira de Alumínio bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 81,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Companhia Brasileira de Alumínio ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Companhia Brasileira de Alumínio ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Companhia Brasileira de Alumínio liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1496,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 148,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Companhia Brasileira de Alumínio zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 120,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von -14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Companhia Brasileira de Alumínio bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia Brasileira de Alumínio mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia Brasileira de Alumínio Aktie