Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3.SA, ISIN: BRCBAVACNOR5) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Companhia Brasileira de Alumínio zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Companhia Brasileira de Alumínio zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia Brasileira de Alumínio systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Companhia Brasileira de Alumínio liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,97). Das KGV von 12,2 liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Companhia Brasileira de Alumínio bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 76,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Companhia Brasileira de Alumínio bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Companhia Brasileira de Alumínio ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Companhia Brasileira de Alumínio liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1496,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 249,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Companhia Brasileira de Alumínio zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 202,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Companhia Brasileira de Alumínio bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia Brasileira de Alumínio mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia Brasileira de Alumínio Aktie