Daiwa Securities Group Inc. (8601.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiwa Securities Group Inc. (8601.T, ISIN: JP3502200003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt Daiwa Securities Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Daiwa Securities Group Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiwa Securities Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Daiwa Securities Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,77). Das KGV von 12,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Daiwa Securities Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Daiwa Securities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Daiwa Securities Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 257,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Daiwa Securities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Daiwa Securities Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 46,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Daiwa Securities Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiwa Securities Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiwa Securities Group Inc. Aktie