Ellington Financial Inc. (EFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ellington Financial Inc. (EFC, ISIN: US28852N1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Ellington Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ellington Financial Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ellington Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ellington Financial ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 7,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ellington Financial liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1819,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ellington Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ellington Financial ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1258,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 90,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt von 75,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Ellington Financial weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 84,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 101,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ellington Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt über dem Branchenschnitt von -8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Ellington Financial ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 11,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ellington Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ellington Financial Inc. Aktie