Ellington Financial Inc. (EFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ellington Financial Inc. (EFC, ISIN: US28852N1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Ellington Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ellington Financial Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ellington Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ellington Financial wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 8,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ellington Financial liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1819,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 265,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ellington Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 34,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 88,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 83,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Ellington Financial ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 202,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 835,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 87,7% liegt über dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Ellington Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 84,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 101,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 304,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ellington Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von 0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Ellington Financial ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ellington Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ellington Financial Inc. Aktie