Ellington Financial Inc. (EFC-PD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ellington Financial Inc. (EFC-PD, ISIN: US28852N5059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Ellington Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ellington Financial Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ellington Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ellington Financial wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KGV von 7,8 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ellington Financial wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1819,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Ellington Financial erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Ellington Financial ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 362,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 927,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 90,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 81,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt von 75,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Ellington Financial zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 84,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 103,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 101,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ellington Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Ellington Financial ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ellington Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ellington Financial Inc. Aktie