Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL, ISIN: US61774A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Morgan Stanley Direct Lending Fund zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Morgan Stanley Direct Lending Fund zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Morgan Stanley Direct Lending Fund systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Morgan Stanley Direct Lending Fund wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das KGV von 14,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 18,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Morgan Stanley Direct Lending Fund liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1549,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 321,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Morgan Stanley Direct Lending Fund bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von -1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Morgan Stanley Direct Lending Fund ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 160,5% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 128,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Morgan Stanley Direct Lending Fund liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 66,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 76,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Morgan Stanley Direct Lending Fund zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Morgan Stanley Direct Lending Fund gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Morgan Stanley Direct Lending Fund mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Morgan Stanley Direct Lending Fund Aktie