PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT, ISIN: US70931T1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 680 Mio. USD zählt PennyMac Mortgage Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PennyMac Mortgage Investment Trust zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PennyMac Mortgage Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PennyMac Mortgage Investment Trust deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,68). Das KGV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 6,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PennyMac Mortgage Investment Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

PennyMac Mortgage Investment Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 67,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PennyMac Mortgage Investment Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3369,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 1116,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 92,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 81,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,3% liegt über dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

PennyMac Mortgage Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 73,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 101,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

PennyMac Mortgage Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,66). Die 12-Monats-Performance von -37,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

PennyMac Mortgage Investment Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PennyMac Mortgage Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie