PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT, ISIN: US70931T1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 979 Mio. USD zählt PennyMac Mortgage Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PennyMac Mortgage Investment Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PennyMac Mortgage Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,21). Das KGV von 9,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PennyMac Mortgage Investment Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

PennyMac Mortgage Investment Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 64,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PennyMac Mortgage Investment Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2071,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 91,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 90,1% liegt über dem Branchenschnitt von 75,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

PennyMac Mortgage Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 73,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 101,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von PennyMac Mortgage Investment Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PennyMac Mortgage Investment Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PennyMac Mortgage Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie