PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT, ISIN: US70931T1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 916 Mio. USD zählt PennyMac Mortgage Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PennyMac Mortgage Investment Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PennyMac Mortgage Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 6,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PennyMac Mortgage Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PennyMac Mortgage Investment Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 64,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PennyMac Mortgage Investment Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2215,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 91,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 90,1% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

PennyMac Mortgage Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 66,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 101,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 313,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von PennyMac Mortgage Investment Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PennyMac Mortgage Investment Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 13,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PennyMac Mortgage Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie