Shanxi Securities Co. Ltd. (002500.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanxi Securities Co. Ltd. (002500.SZ, ISIN: CNE100000WJ0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Shanxi Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanxi Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanxi Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanxi Securities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,30). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shanxi Securities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Shanxi Securities erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 74,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 75,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shanxi Securities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 168,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shanxi Securities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Shanxi Securities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Shanxi Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanxi Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanxi Securities Co. Ltd. Aktie