Swiss Re AG (SREN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Swiss Re AG (SREN.SW, ISIN: CH0126881561) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,8 Mrd. USD zählt Swiss Re AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Swiss Re AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Swiss Re AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Swiss Re wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,20). Das KGV von 14,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 7,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Swiss Re bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 12335,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Swiss Re erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Swiss Re liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Swiss Re weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Die Umsatzvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Swiss Re bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Swiss Re ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Swiss Re AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Swiss Re AG Aktie