The Goldman Sachs Group Inc. (GS.NE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Goldman Sachs Group Inc. (GS.NE, ISIN: CA38150F1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 294,4 Mrd. USD zählt The Goldman Sachs Group Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

The Goldman Sachs Group Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Goldman Sachs Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Goldman Sachs Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,61). Das KGV von 16,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Goldman Sachs Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Goldman Sachs Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

The Goldman Sachs Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 141,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Goldman Sachs Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

The Goldman Sachs Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 6,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von The Goldman Sachs Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Goldman Sachs Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Goldman Sachs Group Inc. Aktie