White Mountains Insurance Group Ltd. (WTM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

White Mountains Insurance Group Ltd. (WTM, ISIN: BMG9618E1075) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt White Mountains Insurance Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

White Mountains Insurance Group Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet White Mountains Insurance Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

White Mountains Insurance Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,07). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von White Mountains Insurance Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 202,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt White Mountains Insurance Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 39,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 79,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. White Mountains Insurance Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Volatilität von White Mountains Insurance Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 86,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von White Mountains Insurance Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von White Mountains Insurance Group hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert White Mountains Insurance Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur White Mountains Insurance Group Ltd. Aktie