Abacus FCF Innovation Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89628W5004 | Symbol: ABOT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ISIN: US89628W5004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Abacus FCF Innovation Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der Abacus FCF Innovation Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,6), KBV (11,4), KUV (5,0) und KCV (19,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Abacus FCF Innovation Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 147,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 466,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Abacus FCF Innovation Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,33 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,1%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 67,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Abacus FCF Innovation Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,9%, einen Verschuldungsgrad von 60,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Abacus FCF Innovation Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,3%, eine Gewinnvolatilität von 169,7% sowie eine Volatilität von 46,3% (3M) und 42,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Abacus FCF Innovation Leaders ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,9%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Abacus FCF Innovation Leaders ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 15,0%, das 12-Monats-Momentum 27,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Abacus FCF Innovation Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Abacus FCF Innovation Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Abacus FCF Innovation Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Abacus FCF Innovation Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Abacus FCF Innovation Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Abacus FCF Innovation Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Abacus FCF Innovation Leaders ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 8,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Abacus FCF Innovation Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Abacus FCF Innovation Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Abacus FCF Innovation Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.