Abacus FCF Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89628W3025 | Symbol: ABFL
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Abacus FCF Leaders ETF (ISIN: US89628W3025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Abacus FCF Leaders ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Abacus FCF Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,6), KBV (10,9), KUV (3,7) und KCV (17,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Abacus FCF Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 493,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Abacus FCF Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,0%, die Nettogewinnmarge 20,3%, die Bruttomarge liegt bei 57,8% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Abacus FCF Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,0%, einen Verschuldungsgrad von 57,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Abacus FCF Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 129,7% sowie eine Volatilität von 43,2% (3M) und 37,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Abacus FCF Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Abacus FCF Leaders ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 56,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Abacus FCF Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Abacus FCF Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Abacus FCF Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Abacus FCF Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Abacus FCF Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Abacus FCF Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Abacus FCF Leaders ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Abacus FCF Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Abacus FCF Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Abacus FCF Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.