Abacus FCF Small Cap Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89628W8800 | Symbol: ABLS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ISIN: US89628W8800) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Abacus FCF Small Cap Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Abacus FCF Small Cap Leaders ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,4), KBV (4,3), KUV (1,4) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Abacus FCF Small Cap Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 401,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,3% sowie Prognosen von 18,9% für das EPS-Wachstum und 10,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Abacus FCF Small Cap Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,2%, die Nettogewinnmarge 8,8%, die Bruttomarge liegt bei 55,3% und der Kapitalumschlag bei 1,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Abacus FCF Small Cap Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Abacus FCF Small Cap Leaders ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,0%, die Gewinnvolatilität 87,5%; die Kursvolatilität liegt bei 45,3% (3M) und 50,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Abacus FCF Small Cap Leaders ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Abacus FCF Small Cap Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,2%, das 12-Monats-Momentum bei 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Abacus FCF Small Cap Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Abacus FCF Small Cap Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 27,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Abacus FCF Small Cap Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Abacus FCF Small Cap Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Abacus FCF Small Cap Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Abacus FCF Small Cap Leaders ETF ist Oscar Health Inc. mit einem Gewicht von 6,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Abacus FCF Small Cap Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Abacus FCF Small Cap Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Abacus FCF Small Cap Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.