AdvisorShares Vice ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der AdvisorShares Vice ETF (ISIN: US00768Y5454) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares Vice ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des AdvisorShares Vice ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,6), KBV (3,9), KUV (1,9) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des AdvisorShares Vice ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 194,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1404,2% sowie Prognosen von 17,2% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des AdvisorShares Vice ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,4%, die Nettogewinnmarge 24,3%, die Bruttomarge liegt bei 52,6% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des AdvisorShares Vice ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2%, ein Verschuldungsgrad von 48,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der AdvisorShares Vice ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 165,6% sowie eine Volatilität von 39,1% (3M) und 39,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der AdvisorShares Vice ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der AdvisorShares Vice ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,4%, das 12-Monats-Momentum bei 23,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum AdvisorShares Vice ETF