AdvisorShares Vice ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der AdvisorShares Vice ETF (ISIN: US00768Y5454) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im AdvisorShares Vice ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des AdvisorShares Vice ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (2,1), KUV (1,1) und KCV (12,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des AdvisorShares Vice ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 78,2% sowie Prognosen von 45,1% für das EPS-Wachstum und 5,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des AdvisorShares Vice ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,3%, die Nettogewinnmarge 17,1%, die Bruttomarge liegt bei 49,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des AdvisorShares Vice ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,0%, einen Verschuldungsgrad von 58,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 42,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der AdvisorShares Vice ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 65,4% sowie eine Volatilität von 42,7% (3M) und 37,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der AdvisorShares Vice ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der AdvisorShares Vice ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum AdvisorShares Vice ETF