Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00039J3014 | Symbol: LOWV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF (ISIN: US00039J3014) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,0), KBV (5,4), KUV (4,5) und KCV (21,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 317,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 26,0%, die Bruttomarge liegt bei 53,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 48,4%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,2%, das 12-Monats-Momentum bei 57,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 20,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.