Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L3006 | Symbol: IMOM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (ISIN: US02072L3006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,1% sowie Prognosen von 18,4% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4%, eine Nettogewinnmarge von 28,2%, eine Bruttomarge von 37,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 77,8% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 41,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 82,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 35,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ist Frontline Plc mit einem Gewicht von 1,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).