Alpha Architect International Quantitative Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L2016 | Symbol: IVAL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Alpha Architect International Quantitative Value ETF (ISIN: US02072L2016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alpha Architect International Quantitative Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,78 wird die Bewertung des Alpha Architect International Quantitative Value ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (12,7), Kurs/Buchwert (1,4), Kurs/Umsatz (0,8) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,5) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 321,6% sowie Analystenschätzungen von 6,0% (EPS) und 0,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 9,9%, die Bruttomarge beträgt 37,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alpha Architect International Quantitative Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 126,5%; die Kursvolatilität beträgt 28,9% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Alpha Architect International Quantitative Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,8%, das 12-Monats-Momentum 18,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alpha Architect International Quantitative Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein positives Kurspotenzial von 26,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alpha Architect International Quantitative Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alpha Architect International Quantitative Value ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 41,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Alpha Architect International Quantitative Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alpha Architect International Quantitative Value ETF ist Frontline Plc mit einem Gewicht von 1,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den Alpha Architect International Quantitative Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alpha Architect International Quantitative Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alpha Architect International Quantitative Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.