Alpha Architect International Quantitative Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L2016 | Symbol: IVAL
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Alpha Architect International Quantitative Value ETF (ISIN: US02072L2016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alpha Architect International Quantitative Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,86 wird die Bewertung des Alpha Architect International Quantitative Value ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (11,4), Kurs/Buchwert (1,5), Kurs/Umsatz (0,7) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,8) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,5% sowie Analystenschätzungen von 3,2% (EPS) und -0,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 8,6%, die Bruttomarge beträgt 33,6% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alpha Architect International Quantitative Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9%, einen Verschuldungsgrad von 30,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 143,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Alpha Architect International Quantitative Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum 22,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alpha Architect International Quantitative Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alpha Architect International Quantitative Value ETF ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alpha Architect International Quantitative Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alpha Architect International Quantitative Value ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 48,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Alpha Architect International Quantitative Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alpha Architect International Quantitative Value ETF ist TUI AG mit einem Gewicht von 2,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Alpha Architect International Quantitative Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alpha Architect International Quantitative Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alpha Architect International Quantitative Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.