Alpha Architect US Equity 4 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q2425 | Symbol: AAUB
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Alpha Architect US Equity 4 ETF (ISIN: US02072Q2425) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alpha Architect US Equity 4 ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Alpha Architect US Equity 4 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,2), KBV (5,7), KUV (4,0) und KCV (19,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Alpha Architect US Equity 4 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 281,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alpha Architect US Equity 4 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,6%, die Nettogewinnmarge 23,3%, die Bruttomarge liegt bei 57,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alpha Architect US Equity 4 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Alpha Architect US Equity 4 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 95,9% sowie eine Volatilität von 41,6% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Alpha Architect US Equity 4 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Alpha Architect US Equity 4 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,6%, das 12-Monats-Momentum bei 35,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alpha Architect US Equity 4 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alpha Architect US Equity 4 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alpha Architect US Equity 4 ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alpha Architect US Equity 4 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alpha Architect US Equity 4 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alpha Architect US Equity 4 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alpha Architect US Equity 4 ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 8,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 448 Aktien.
Wie bewerten wir den Alpha Architect US Equity 4 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alpha Architect US Equity 4 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alpha Architect US Equity 4 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.