Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L4095 | Symbol: QMOM
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (ISIN: US02072L4095) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (5,0), KUV (2,7) und KCV (17,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 73,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 79,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 127,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3%, eine Nettogewinnmarge von -343,6%, eine Bruttomarge von 45,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,1%, die Gewinnvolatilität 226,6%; die Kursvolatilität liegt bei 55,6% (3M) und 51,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,9%, das 12-Monats-Momentum 137,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?
Für den Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ist Argan Inc. mit einem Gewicht von 2,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.