Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L4095 | Symbol: QMOM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (ISIN: US02072L4095) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (3,6), KUV (1,0) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 86,2% sowie Prognosen von 7,8% für das EPS-Wachstum und 37,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 5,7%, die Bruttomarge beträgt 32,1% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,7%, die Gewinnvolatilität 172,5%; die Kursvolatilität liegt bei 51,3% (3M) und 48,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,2%, das 12-Monats-Momentum 114,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 2,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.