Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L1026 | Symbol: QVAL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (ISIN: US02072L1026) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,8), KBV (2,7), KUV (0,8) und KCV (7,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 190,0% sowie Analystenschätzungen von 3,8% (EPS) und 1,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 13,7%, die Bruttomarge liegt bei 40,7% und der Kapitalumschlag bei 1,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6%, einen Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 213,6% sowie eine Volatilität von 36,9% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,6%, das 12-Monats-Momentum bei 33,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF ist HP Inc. mit einem Gewicht von 2,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).