ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF (ISIN: US31761T8861) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (6,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 171,0% sowie Prognosen von 25,0% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 10,6%, eine Bruttomarge von 33,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,8%, die Gewinnvolatilität 174,9%; die Kursvolatilität liegt bei 45,0% (3M) und 40,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 61,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF