ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF (ISIN: US31761T8861) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,9), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 249,0% sowie Prognosen von 24,0% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 10,7%, eine Bruttomarge von 34,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,4%, die Gewinnvolatilität 182,1%; die Kursvolatilität liegt bei 43,9% (3M) und 43,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,8%, das 12-Monats-Momentum 39,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF