ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF (ISIN: US00162Q3873) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,76 weist der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,9), KBV (6,2), KUV (3,5) und KCV (17,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,8% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,3%, die Nettogewinnmarge 21,4%, die Bruttomarge liegt bei 54,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6%, einen Verschuldungsgrad von 51,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 27,9% sowie eine Kursvolatilität von 27,0% (3M) und 24,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,2%, das 12-Monats-Momentum 23,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF