ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF (ISIN: US00162Q3873) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,80 weist der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,7), KBV (5,4), KUV (3,0) und KCV (15,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 101,1% sowie Prognosen von 7,7% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,0%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3%, einen Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 29,7% sowie eine Kursvolatilität von 32,2% (3M) und 27,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,4%, das 12-Monats-Momentum bei 24,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF