ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (ISIN: US00162Q3956) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,4), KUV (1,0) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 337,8% sowie Analystenschätzungen von 13,5% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 9,1%, die Bruttomarge beträgt 39,8% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,8%, eine Gewinnvolatilität von 38,7% sowie eine Kursvolatilität von 32,8% (3M) und 29,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS Funds O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF