ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (ISIN: US00162Q3790) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,0), KBV (4,0), KUV (4,0) und KCV (18,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 203,4% sowie Prognosen von 11,9% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,2%, die Nettogewinnmarge bei 66,4%, die Bruttomarge beträgt 53,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 25,5%, eine Gewinnvolatilität von 34,8% sowie eine Kursvolatilität von 32,8% (3M) und 31,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,4%, das 12-Monats-Momentum bei 17,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF