ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (ISIN: US00162Q3956) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (2,6), KUV (1,7) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 696,3% sowie Analystenschätzungen von 12,2% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 46,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,9%, eine Gewinnvolatilität von 37,1% sowie eine Kursvolatilität von 34,0% (3M) und 30,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,1%, das 12-Monats-Momentum bei 12,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF