ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (ISIN: US00162Q3956) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,5), KUV (1,3) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,7% sowie Analystenschätzungen von 12,7% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 45,2% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,3%, eine Gewinnvolatilität von 35,8% sowie eine Kursvolatilität von 31,4% (3M) und 29,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,4%, das 12-Monats-Momentum 7,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF