ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (ISIN: US00162Q3956) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,7% sowie Analystenschätzungen von 9,1% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,1%, die Nettogewinnmarge 15,6%, die Bruttomarge liegt bei 49,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4%, einen Verschuldungsgrad von 32,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 29,1% sowie eine Kursvolatilität von 30,0% (3M) und 30,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,6%, das 12-Monats-Momentum 1,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF