Amana Developing World ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amana Developing World ETF (ISIN: US0228658441) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amana Developing World ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des Amana Developing World ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,2), KBV (3,5), KUV (2,2) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Amana Developing World ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 164,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amana Developing World ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 19,7%, die Bruttomarge liegt bei 48,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amana Developing World ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,4%, der Verschuldungsgrad bei 23,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Amana Developing World ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,7%, eine Gewinnvolatilität von 36,0% sowie eine Volatilität von 49,9% (3M) und 43,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Amana Developing World ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Amana Developing World ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 90,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amana Developing World ETF