Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF (ISIN: US0321082846) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,3), KBV (3,6), KUV (2,0) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 42,5% sowie Analystenschätzungen von 8,4% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 15,4%, die Bruttomarge liegt bei 46,5% und der Kapitalumschlag bei 1,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3%, ein Verschuldungsgrad von 57,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,6%, eine Gewinnvolatilität von 27,9% sowie eine Kursvolatilität von 40,3% (3M) und 32,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,1%, das 12-Monats-Momentum 5,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF