Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Core FTSE 100 Swap (ISIN: LU1650492256) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Core FTSE 100 Swap ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,79 weist der Amundi Core FTSE 100 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,4), KBV (4,4), KUV (2,7) und KCV (15,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi Core FTSE 100 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 302,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi Core FTSE 100 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,6%, die Nettogewinnmarge 25,1%, die Bruttomarge liegt bei 49,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Core FTSE 100 Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2%, einen Verschuldungsgrad von 31,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi Core FTSE 100 Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,7%, die Gewinnvolatilität bei 57,6%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Amundi Core FTSE 100 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Amundi Core FTSE 100 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,8%, das 12-Monats-Momentum bei 113,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Core FTSE 100 Swap