Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1135865084 | Symbol: SP5C.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi Core S&P 500 Swap (ISIN: LU1135865084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Core S&P 500 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Amundi Core S&P 500 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,7), KBV (5,4), KUV (4,3) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Amundi Core S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 353,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 40,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Core S&P 500 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 57,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Core S&P 500 Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Amundi Core S&P 500 Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,0%, eine Gewinnvolatilität von 82,9% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 41,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des Amundi Core S&P 500 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Amundi Core S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,7%, das 12-Monats-Momentum bei 95,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Core S&P 500 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Core S&P 500 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Core S&P 500 Swap ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Core S&P 500 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Core S&P 500 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 91,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Core S&P 500 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Core S&P 500 Swap ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 14,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 172 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Core S&P 500 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Core S&P 500 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Core S&P 500 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.