Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1135865084 | Symbol: SP5C.L
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi Core S&P 500 Swap (ISIN: LU1135865084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Core S&P 500 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der Amundi Core S&P 500 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,9), KBV (5,6), KUV (4,3) und KCV (20,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Amundi Core S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 302,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Core S&P 500 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,9%, die Nettogewinnmarge 22,8%, die Bruttomarge liegt bei 55,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi Core S&P 500 Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,6%, der Verschuldungsgrad bei 34,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi Core S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,0%, die Gewinnvolatilität bei 71,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Amundi Core S&P 500 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi Core S&P 500 Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,9%, das 12-Monats-Momentum 60,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Core S&P 500 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Core S&P 500 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Core S&P 500 Swap ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Core S&P 500 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Core S&P 500 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Core S&P 500 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Core S&P 500 Swap ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 395 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Core S&P 500 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Core S&P 500 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Core S&P 500 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.