Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0496786574 | Symbol: LYPS.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amundi Core S&P 500 Swap (ISIN: LU0496786574) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Core S&P 500 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der Amundi Core S&P 500 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,5), KBV (5,8), KUV (4,5) und KCV (20,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Core S&P 500 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 138,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 315,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Core S&P 500 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 56,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi Core S&P 500 Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,6%, der Verschuldungsgrad bei 32,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Amundi Core S&P 500 Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 77,1% sowie eine Volatilität von 37,6% (3M) und 33,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Amundi Core S&P 500 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi Core S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 59,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Core S&P 500 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Core S&P 500 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Core S&P 500 Swap ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Core S&P 500 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Core S&P 500 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Core S&P 500 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Core S&P 500 Swap ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 397 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Core S&P 500 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Core S&P 500 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Core S&P 500 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.