Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi DAX 50 ESG II (ISIN: DE000ETF9090) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi DAX 50 ESG II ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,47 wird die Bewertung des Amundi DAX 50 ESG II als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,9), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (6,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi DAX 50 ESG II erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,7% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi DAX 50 ESG II erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 10,4%, eine Bruttomarge von 50,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi DAX 50 ESG II erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,9%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi DAX 50 ESG II ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,3%, die Gewinnvolatilität bei 72,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 28,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi DAX 50 ESG II ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amundi DAX 50 ESG II weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,5%, das 12-Monats-Momentum 19,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi DAX 50 ESG II