Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi F.A.Z. 100 (ISIN: LU2611732129) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi F.A.Z. 100 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des Amundi F.A.Z. 100 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (17,1), KBV (1,8), KUV (1,0) und KCV (7,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi F.A.Z. 100 erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 207,7% sowie Prognosen von 22,2% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi F.A.Z. 100 erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 7,9%, eine Bruttomarge von 44,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi F.A.Z. 100 erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi F.A.Z. 100 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 91,1%; die Kursvolatilität beträgt 37,0% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Amundi F.A.Z. 100 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi F.A.Z. 100 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,9%, das 12-Monats-Momentum 36,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi F.A.Z. 100