Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Gold Miners (ISIN: LU2611731824) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Gold Miners ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Amundi Gold Miners ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (3,5), KUV (4,6) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi Gold Miners ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 75526,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 2062,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 1,32 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,6%, die Nettogewinnmarge 34,1%, die Bruttomarge liegt bei 52,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Amundi Gold Miners ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,6%, die Gewinnvolatilität bei 123,1%; die Kursvolatilität beträgt 54,6% über drei Monate und 55,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Amundi Gold Miners ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amundi Gold Miners ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,9%, das 12-Monats-Momentum bei 37,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -3,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Gold Miners