Amundi Index Solutions - MDAX ESG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Index Solutions - MDAX ESG (ISIN: LU2611731667) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi Index Solutions - MDAX ESG ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des Amundi Index Solutions - MDAX ESG als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,9), KBV (1,6), KUV (0,8) und KCV (8,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions - MDAX ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 61,9% sowie Prognosen von 34,3% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi Index Solutions - MDAX ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 6,7%, eine Bruttomarge von 26,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - MDAX ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4%, einen Verschuldungsgrad von 35,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Amundi Index Solutions - MDAX ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,7%, eine Gewinnvolatilität von 83,6% sowie eine Volatilität von 34,3% (3M) und 38,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Amundi Index Solutions - MDAX ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi Index Solutions - MDAX ESG weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,2%, das 12-Monats-Momentum 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - MDAX ESG