Amundi Index Solutions - MSCI Europe UCITS ETF DR – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Index Solutions - MSCI Europe (ISIN: LU1437015735) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - MSCI Europe ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Amundi Index Solutions - MSCI Europe ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions - MSCI Europe erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 209,7% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi Index Solutions - MSCI Europe ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - MSCI Europe erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,9%, einen Verschuldungsgrad von 45,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Amundi Index Solutions - MSCI Europe ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,2%, die Gewinnvolatilität bei 71,3%; die Kursvolatilität beträgt 27,9% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi Index Solutions - MSCI Europe ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi Index Solutions - MSCI Europe ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 26,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - MSCI Europe