Amundi Japan Topix UCITS ETF - JPY (C) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Japan Topix (ISIN: LU1681037781) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Japan Topix ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Amundi Japan Topix eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,6), KBV (4,3), KUV (4,0) und KCV (16,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi Japan Topix ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 791,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi Japan Topix zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,7%, die Nettogewinnmarge 24,0%, die Bruttomarge liegt bei 60,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Japan Topix erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi Japan Topix ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,3%, die Gewinnvolatilität bei 71,0%; die Kursvolatilität beträgt 38,6% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Amundi Japan Topix auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Amundi Japan Topix ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 36,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Japan Topix