Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF DR - EUR (D) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI EMU ESG Selection (ISIN: LU2059756325) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi MSCI EMU ESG Selection ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Amundi MSCI EMU ESG Selection als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,6), KBV (2,3), KUV (1,6) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EMU ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,9% sowie Prognosen von 17,7% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi MSCI EMU ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,6%, die Nettogewinnmarge bei 10,8%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI EMU ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Amundi MSCI EMU ESG Selection ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 101,5%; die Kursvolatilität beträgt 41,0% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi MSCI EMU ESG Selection ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi MSCI EMU ESG Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 27,3%, das 12-Monats-Momentum bei 60,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU ESG Selection