Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DIST – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition (ISIN: LU1598689153) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,6% sowie Prognosen von 24,5% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 38,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,9%, ein Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,8%, die Gewinnvolatilität bei 131,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 35,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum 5,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition