Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681041627 | Symbol: MIVA.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor (ISIN: LU1681041627) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,2), KBV (3,7), KUV (2,2) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 463,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 18,4%, die Bruttomarge liegt bei 48,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,3%, eine Gewinnvolatilität von 61,9% sowie eine Volatilität von 37,4% (3M) und 33,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 73,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 66,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 8,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).