Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681042518 | Symbol: CV9.PA
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Europe Value Factor (ISIN: LU1681042518) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Europe Value Factor ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der Amundi MSCI Europe Value Factor eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,5), KBV (5,4), KUV (4,1) und KCV (23,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI Europe Value Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 154,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 620,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Europe Value Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 19,8%, die Bruttomarge liegt bei 57,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi MSCI Europe Value Factor ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,6%, der Verschuldungsgrad bei 34,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Amundi MSCI Europe Value Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,0%, eine Gewinnvolatilität von 80,2% sowie eine Volatilität von 38,7% (3M) und 34,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI Europe Value Factor auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi MSCI Europe Value Factor weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 53,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Europe Value Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Europe Value Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Europe Value Factor ein positives Kurspotenzial von 24,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Europe Value Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Europe Value Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 91,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Europe Value Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Europe Value Factor ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 9,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Europe Value Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Europe Value Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Europe Value Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.