Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI India Swap (ISIN: FR0010361683) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI India Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Amundi MSCI India Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,8), KBV (4,9), KUV (1,8) und KCV (15,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi MSCI India Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 62,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 541,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI India Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,8%, die Nettogewinnmarge 11,2%, die Bruttomarge liegt bei 45,0% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI India Swap erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi MSCI India Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 70,4%; die Kursvolatilität beträgt 31,7% über drei Monate und 36,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI India Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Amundi MSCI India Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 43,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI India Swap