Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI New Energy (ISIN: FR0010524777) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI New Energy ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des Amundi MSCI New Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,8), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI New Energy erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 246,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,4% sowie Prognosen von 95,4% für das EPS-Wachstum und 14,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI New Energy erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von 3,7%, eine Bruttomarge von 25,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI New Energy erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,1%, einen Verschuldungsgrad von 46,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Amundi MSCI New Energy ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,7%, eine Gewinnvolatilität von 124,2% sowie eine Volatilität von 50,0% (3M) und 46,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI New Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Amundi MSCI New Energy ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,0%, das 12-Monats-Momentum 161,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI New Energy