Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI Pacific Ex Japan (ISIN: LU1220245556) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Pacific Ex Japan ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Amundi MSCI Pacific Ex Japan als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,3), KUV (2,7) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 77,6% sowie Analystenschätzungen von 7,2% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 24,2%, die Bruttomarge beträgt 57,9% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Pacific Ex Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 30,0%, eine Gewinnvolatilität von 59,2% sowie eine Kursvolatilität von 24,4% (3M) und 27,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der Amundi MSCI Pacific Ex Japan weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum 11,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI Pacific Ex Japan