Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI Water (ISIN: FR0014002CH1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Water ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI Water ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (2,5), KUV (2,6) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI Water erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 230,3% sowie Prognosen von 12,6% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi MSCI Water ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 39,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Water erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Amundi MSCI Water ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,2%, eine Gewinnvolatilität von 42,0% sowie eine Kursvolatilität von 30,8% (3M) und 28,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Amundi MSCI Water ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi MSCI Water weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,4%, das 12-Monats-Momentum 2,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI Water