Amundi MSCI World Swap -UCITS ETF- Capitalisation – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI World Swap - (ISIN: LU1681043672) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi MSCI World Swap - ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Amundi MSCI World Swap - als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,4), KBV (2,8), KUV (1,6) und KCV (9,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI World Swap - erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 337,1% sowie Prognosen von 9,5% für das EPS-Wachstum und 10,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi MSCI World Swap - ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,7%, die Bruttomarge beträgt 43,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI World Swap - erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,5%, einen Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi MSCI World Swap - ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 543,3%; die Kursvolatilität beträgt 27,4% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Amundi MSCI World Swap - ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi MSCI World Swap - ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 19,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI World Swap -