Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI World Swap (ISIN: LU1681043599) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI World Swap ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Amundi MSCI World Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,3), KBV (3,1), KUV (2,0) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Amundi MSCI World Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 437,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Amundi MSCI World Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 52,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI World Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4%, einen Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Amundi MSCI World Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 168,5% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Amundi MSCI World Swap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi MSCI World Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,4%, das 12-Monats-Momentum bei 49,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI World Swap