Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi MSCI World Swap (ISIN: LU2655993207) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI World Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Amundi MSCI World Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (2,9), KUV (2,0) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi MSCI World Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 76,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 452,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi MSCI World Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 52,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI World Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi MSCI World Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 73,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Amundi MSCI World Swap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi MSCI World Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,9%, das 12-Monats-Momentum 46,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI World Swap